Managed DirectX (その 2 AudioVideoPlayback)
〜 Cutting Edge DX 9 - 第 3 回目 〜
http://www.microsoft.com/japan/msdn/directx/japan/dx9/AVCS.aspx
DirectX9.0 DirectShow Tips
第1回「ムービーテクスチャ : Movie Texture」
http://www.shader.jp/xoops/html/masafumi/directx9/DShow/dshow001.htm
Managed DirectX を使えば簡単にできそうだな.